Manuale di Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library | ||
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La procedura di stima NLS è iterativa: l'iterazione viene
arrestata si verifica una qualunque delle seguenti condizioni:
viene raggiunto un criterio di convergenza, o si supera il massimo
numero di iterazioni impostato. Il massimo numero di iterazioni è
100*(k+1) se vengono fornite derivate
analitiche, o 200*(k+1) se vengono usate
derivate numeriche, dove k
indica il numero
di parametri da stimare. Il criterio di convergenza consiste nel
fatto che l'errore relativo nella somma dei quadrati e/o
l'errore relativo tra il vettore dei coefficienti e la soluzione
sia stimato inferiore a un certo valore piccolo. Questo
"valore piccolo" è impostato in modo predefinito
pari alla precisione della macchina elevato alla potenza 3/4, ma
può essere impostato con il comando genr,
usando la variabile speciale toler
. Ad
esempio
genr toler = .0001
imposterà la tolleranza a 0.0001.