Ritardi e differenze con dati panel

Se i periodi temporali sono distanziati in modo uniforme, è possibile usare valori ritardati delle variabili in una regressione panel, come anche costruire differenze prime delle variabili.

Se un dataset è identificato correttamente come panel (si veda il paragrafo precedente), gretl gestirà correttamente la generazione di questo tipo di variabili. Ad esempio, il comando genr x1_1 = x1(-1) creerà una variabile che contiene il primo ritardo di x1, laddove è disponibile, e il codice di valore mancante, laddove il ritardo non è disponibile.

Se occorre includere una variabile ritardata in una regressione, occorre assicurarsi che la prima osservazione di ogni blocco di dati cross-section venga scartato. Un modo per farlo consiste nell'usare i minimi quadrati ponderati (wls) con una dummy appropriata come peso: questa dummy (che può essere chiamata lagdum) deve valere 0 per le osservazioni da scartare, e 1 altrove (ossia deve essere il complementare di una variabile dummy periodica per il periodo 1). Quindi, se è già stato usato il comando genr dummy, è possibile eseguire genr lagdum = 1 - dummy_1; se invece è stato usato genr paneldum, occorre eseguire genr lagdum = 1 - dt_1. Fatto questo, è possibile eseguire

wls lagdum y const x1_1 ...

per ottenere una regressione "pooled", che usa il primo ritardo di x1 ed esclude tutte le osservazioni relative al periodo 1.

Un'altra possibilità consiste nell'usare il comando smpl con l'opzione --restrict o --dummy. L'Esempio 6-2 mostra alcuni esempi, assumendo che ogni blocco di dati contenga osservazioni relative a 30 periodi e che si intenda scartare la prima riga di ogni blocco. È così possibile stimare regressioni sul campione limitato senza dover usare il comando wls. Se si intende riutilizzare il campione limitato, è possibile salvarlo usando il comando store (si veda il Capitolo 12).

Esempio 6-1. Ritardi con dati panel


      # Crea la variabile indice "index" 
      genr index 
      # Crea la dummy "dum", pari a 0 ogni 30 osservazioni
      genr dum = ((index-1)%30) > 0 
      # Imposta il campione basandosi sulla dummy
      smpl --dummy dum 
      # Ricrea la struttura delle osservazioni basata su 29 periodi
      setobs 29 1.01