Manuale di Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library | ||
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Indietro | Capitolo 8. Minimi quadrati non lineari | Avanti |
Il motore sottostante la stima NLS è basato sulla suite di funzioni minpack, disponibile su netlib.org. Nello specifico, sono usate le seguenti funzioni minpack:
lmder | Algoritmo Levenberg–Marquandt con derivate analitiche |
chkder | Controllo delle derivate analitiche fornite |
lmdif | Algoritmo Levenberg–Marquandt con derivate numeriche |
fdjac2 | Calcolo del Jacobiano approssimato finale se si usano le derivate numeriche |
dpmpar | Determinazioen della precisione della macchina |
In caso di successo nell'iterazione Levenberg–Marquandt, viene usata una regressione Gauss–Newton per calcolare la matrice di covarianza per le stime dei parametri. Poiché i risultati NLS sono asintotici, si può discutere sulla necessità di applicare una correzione per i gradi di libertà nel calcolo dell'errore standard della regressione (e di quello delle stime dei parametri). Per confrontabilità con OLS, e seguendo il ragionamento in Davidson e MacKinnon (1993), le stime calcolate in gretl usano una correzione per i gradi di libertà.