Manuale di Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library | ||
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Indietro | Capitolo 6. Dati panel | Avanti |
In uno studio panel, può nascere l'esigenza di costruire delle variabili dummy di uno dei seguenti tipi: (a) dummy che identificano ciascuna delle unità cross-section, o (b) dummy che identificano ciascuna delle unità temporali. Il primo tipo può essere usato per permettere all'intercetta della regressione di variare tra le unità cross-section, il secondo per permettere all'intercetta di variare tra i periodi.
Per creare questo tipo di dummy, è possibile usare due funzioni speciali del menù
, o del comando testuale genr."Dummy periodiche" (comando
testuale genr dummy). Questo comando è
usato tipicamente nello studio di serie storiche, per
creare un insieme di variabili dummy periodiche adeguate
alla frequenza dei dati (ad esempio, un insieme di dummy
trimestrali da usare per eseguire un aggiustamento
stagionale), ma funziona anche con i dati panel. Si noti che
l'interpretazione delle dummy create dal comando differisce
a seconda che le righe di dati panel siano raggruppate per
unità cross-section o per periodo. Se il raggruppamento è
per unità (frequenza pari a
T), verranno create
T dummy periodiche, ad esempio
dummy_2
avrà valore 1 in ogni riga dei
dati corrispondente a un'osservazione del periodo 2, e avrà
valore 0 altrove. Se il raggruppamento è per
periodo (frequenza pari a
n), verranno create n
dummy longitudinali:
dummy_2
avrà valore 1 in ogni riga dei
dati associata alla seconda unità cross-section, e 0
altrove.
"dummy panel" (comando testuale
genr paneldum). Questo comando crea tutte
le dummy, periodiche e longitudinali, in un colpo solo. Le
dummy longitudinali sono chiamate du_1
,
du_2
e così via, mentre le dummy
periodiche sono chiamate dt_1
, dt_2
,
ecc.
Se un dataset panel contiene l'anno di ogni osservazione all'interno della variabile ANNO, è possibile creare una dummy periodica per un anno particolare, ad esempio con genr dum = (ANNO=1960). È anche possibile creare variabili dummy periodiche usando l'operatore modulo, %. Ad esempio, per creare una dummy che valga 1 ogni trenta osservazioni a partire dalla prima e 0 altrove, basta eseguire
genr index genr dum = ((index-1)%30) = 0