Stimatori e test: sommario

La Tabella 12-2 mostra gli stimatori disponibili nel menù Modello nella finestra principale di gretl. I corrispondenti comandi (se esistono) sono mostrati tra parentesi; per i dettagli, consultare la Sezione Comandi di gretl.

Tabella 12-2. Stimatori

StimatoreCommento
Minimi quadrati ordinari (ols)Lo stimatore principale
Minimi quadrati ponderati (wls)Eteroschedasticità, esclusione di osservazioni scelte
HCCM (hccm)Matrice di covarianza corretta per l'eteroschedasticità
Stime corrette per l'eteroschedasticità (hsk)Minimi quadrati ponderati basati sulla varianza prevista dell'errore
Cochrane–Orcutt (corc)Autocorrelazione del prim'ordine
Hildreth–Lu (hilu)Autocorrelazione del prim'ordine
Stima autoregressiva (ar)Autocorrelazione di ordine superiore (Cochrane–Orcutt generalizzato)
Autoregressione vettoriale (var)Sistemi di equazioni di serie storiche
Test di cointegrazione (coint)Relazioni di lungo periodo tra serie
Minimi quadrati a due stadi (tsls)Equazioni simultanee
Minimi quadrati non-lineari (nls)Modelli non-lineari
Logit (logit)Variabile dipendente binaria (distribuzione logistica)
Probit (probit)Variabile dipendente binaria (distribuzione normale)
Minime deviazioni assolute (lad)Alternativa ai minimi quadrati
Correlazione di rango (spearman)Correlazione con dati ordinali
Pooled OLS (pooled)Stima OLS per dati cross-section e serie storiche mischiati
OLS a precisione multipla (mpols)Stima OLS usando aritmetica a precisione multipla

La Tabella 12-3 mostra i test disponibili nel menù Test della finestra dei modelli stimati.

Tabella 12-3. Test per i modelli

TestComando corrispondente
Variabili omesse (test F con OLS)omit
Variabili aggiunte (test F con OLS)add
Nonlinearità (quadrati)lmtest
Nonlinearità (logaritmi)lmtest
Nonlinearità (RESET di Ramsey)reset
Eteroschedasticità (test di White)lmtest
Osservazioni influentileverage
Autocorrelazione (ordine pari alla frequenza)lmtest -o
Chow (break strutturale)chow
CUSUM (stabilità dei parametri)cusum
ARCH (eteroschedasticità condizionale)arch
Normalità dei residuitestuhat
Diagnosi panelhausman

La Tabella 12-4 mostra la corrispondenza tra le opzioni dei comandi in formato lungo e quelle in formato corto.

Tabella 12-4. Opzioni in forma lunga e corta

ComandoOpzioneEffettoForma corta
arma--x-12-arimastima con X-12-ARIMA-x
 --verbosemostra i dettagli delle iterazioni-v
coint2--verbosemostra i dettagli dei VAR-v
eqnprint, tabprint--completedocumento TeX completo-o
fcasterr--plotmostra il grafico-o
gnuplot--with-linesgrafico con linee-o
 --with-impulsesgrafico con impulsi-m
 --suppress-fittednon mostrare la retta stimata-s
 --dummyseparazione dei fattori-z
import--box1importa dati BOX1-o
leverage--savesalva i valori nel dataset-s
lmtest--logsnon-linearità (logaritmi)-l
 --squaresnon-linearità (quadrati)-s
 --whitetest di White (eteroschedasticità)-w
 --autocorrcorrelazione seriale-m
meantest--unequal-varsassume varianze diverse-o
leverage--savesalva i valori nel dataset-s
ols--robusterrori standard robusti-r
 --vcvmostra la matrice di covarianza-o
 --quietnon mostra i risultati-q
outfile--writeapre il file in scrittura-w
 --appendaggiunge al file esistente-a
 --closechiude il file-c
panel--time-seriespila di dati serie storiche-s
 --cross-sectionpila di dati cross-section-c
pca--savesalva gli autovettori utili-s
 --save-allsalva tutti gli autovettori-a
pergm--bartlettusa la finestra dei ritardi di Bartlett-o
plot--one-scalenon scala le variabili-o
print--byobsvariabili per colonna-o
 --tenusa 10 cifre significative-t
smpl--dummyrestringe usando una variabile dummy-o
 --no-missingusa solo le osservazioni complete-m
 --restrictusa una condizione booleana-r
spearman--verbosemostra i dati originali ordinati-o
square--crossgenera i prodotti incrociati-o
store--csvvalori separati da virgola-c
 --traditionalformato ESL tradizionale-t
 --gnu-octaveformato GNU Octave-m
 --gnu-Rformato GNU R-r
 --gzippedcompressione gzip-z
var--quietnon mostra tutti i risultati-q
Comandi modello--vcvmostra la matrice di covarianza-o