Manuale di Gretl: Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library | ||
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Indietro | Capitolo 5. Funzioni speciali in genr | Avanti |
Un tipo di funzione specializzata di genr è il filtro per le serie storiche. Ne esistono di due tipi al momento: il filtro di Hodrick–Prescott e quello passa banda di Baxter–King. Sono utilizzabili rispettivamente con le funzioni hpfilt() e bkfilt(), che richiedono come argomento il nome della variabile da processare.
Da scrivere.
Si consideri la rappresentazione spettrale di una serie storica yt:
se volessimo estrarre solo la componente di yt che si trova tra le frequenzeIn pratica, il filtro è usato di solito con dati mensili o trimestrali per estrarne la componente di "ciclo economico", ossia la componente tra 6 e 36 trimestri. I valori usuali per k sono 8 o 12 (o forse di più per serie mensili).
I valori predefiniti per i limiti di frequenza sono 8 e 32, mentre il valore predefinito per l'ordine di approssimazione, k, è 8. È possibile impostare questi valori usando il comando set. La parola chiave per impostare i limiti di frequenza è bkbp_limits, mentre quella per k è bkbp_k. Quindi ad esempio, se si stanno usando dati mensili e si vuole impostare i limiti di frequenza tra 18 e 96, e k a 24, si può eseguire
set bkbp_limits 18 96 set bkbp_k 24
Questi valori resteranno in vigore per le chiamate alla funzione bkfilt finché non saranno modificati da un altro uso di set.